SQL позволяет объединять несколько команд в один пакет, который будет выполняться вместе и представлять одно целое. В качестве сигнала завершения пакета и его выполнения служит команда GO. Смысл в том, что одни команды должны выполниться после выполнения предыдущих. Тем самым мы можем строить последовательность команд.

Например, создание БД и добавления в нее таблиц:

CREATE DATABASE TestDB
GO

USE TestDB

CREATE TABLE Users
(
	Id uniqueidintefier PRIMARY KEY IDENTITY,
	FirstName varchar(50) NOT NULL
)